Арбитражный пылесос

Арбитражный бот фьючерс против базы! Доходность зависит от ставки рефинансирования ЦБ.

Если вы устали терять деньги на бирже можете воспользоваться ботом для набора безубыточной позиции. Набрали позицию и уехали отдыхать забыв о переживаниях, что происходит на рынке акций, куда бы не пошла цена вы будете в плюсе. Как оказалось на рынке есть бесплатный и аналогичный по доходности инструмент фонд денежного рынка :о). Так что стратегия работы должна быть изменена.

  1. Берем на весь депозит фонд денежного рынка. 2. Настраиваем бота на срабатывание аномального годового % на сумму депозита, из наблюдения > 20% годовых уже большой %. На старте торговой сессии 17.10.2025 акции SPBE со своим фьючем расходились на 30-35 % годовых. 3. При срабатывании бота, закрываем позицию фонда денежного рынка на сумму позиции открытую ботом, что бы не платить комиссию за перенос. 4. Обычно мм сводит % раздвижки к ставке рефинансирования очень быстро от 1 одного тика цены, до 5-7 минут. После сведения можно закрывать позицию, либо оставить до экспирации(предпочтительный вариант) по повышенной(по сравнению с фондом) % ставке. Ликвидности фонда должно хватить для такой стратегии, но лучше проверить.

ВАЖНО: в настоящее время воспользоваться ботом могут только клиенты Т-Банка со статусом квалифицированный инвестор(но это не точно, вроде как фьючерсы на акции Российских компаний доступны не квалам)

Что может программа:

  • посмотреть на разницу между фьючем и базой отсортированной по убыванию этой разницы в % годовых
  • запустить стратегию набора безубыточной позиции: шорт фьюч, лонг база по максимально выгодным ценам
Купить
Пробник
Mini
300
р.
Стандарт
Standart
5000
р.
More products
Как работает арбитражный бот:
  • Составляется список "ближних" и "дальних" фьючерсов и их базы(только рублевые акции Российских компаний)
  • Подписывается на книгу ордеров по этому списку
  • При выполнении условий набора позиции (bid_futures-ask_base) >= заданный годовой %, выставляет ордер на продажу фьючерса и покупку эквивалентного количества лотов базы(акций)
  • Замена депозиту в банке
    не надо выводить деньги с брокерского счета, практически всегда можно забрать деньги с прибылью, думаю можно загрузиться на очень большую сумму
  • Пересидеть падение рынка.
    Можно использовать как индикатор настроений рынка, чем хуже ситуация на рынке, тем выше % расхождения фьючерса и базы и наоборот
  • Краткосрочная торговля на новостях
    На новостях(например ставка ЦБ) можно ставить высокий % и максимальную сумму набора позиции - закрыть в + обычно можно в тот же день
Кто может использовать:

  • только клиенты брокера Т-Банк со статусом квалифицированный инвестор
  • в планах добавить брокера Алор - причина вроде как более быстрый API
  • ИМХО желательно иметь счет от 500 т.р.
Подробное описание:
Риски и отказ от ответственности:
эта программа не гарантирует вам получение позиции по указанным параметрам, т.к. ситуация на рынке меняется очень быстро, но в любом случае помогает выставлять вам заявки максимально быстро в соответствии с условиями. Так же на рынке могут быть различные технические проблемы и даже ошибки, например: был случай, когда брокер не правильно указал лотность фьючерса из-за чего годовой % был около 6000% бот набрал позицию, но по условиям обслуживания брокер не понес никакой ответственности за это. Все операции владелец счета выполняет на свой страх и риск.
Важные нюансы:
1.Не оставляйте запущенного бота на аукционы открытия и закрытия торговых сессий и клиринга, т.к. order book в это время выдает не адекватные цены, и бот может набрать "одноногую" позу по не выгодным ценам.(В планах сделать расписание для остановки бота в такие моменты, пока запуск и остановка зависит только от вас)
2. На бирже есть ограничение по диапазону цен на инструменты, если цена по инструменту стоит у верхней или нижней границы диапазона, то бот не сможет выставить заявки(пока эта ситуация не отрабатывается ботом)
3. Надо аккуратней быть с див отсечками в акциях, т.к. аукцион стартовый может быть с неадекватными ценами, и бот тоже выставит заявки по ним.
4. Возможно есть еще ситуации, которые не отрабатываются ботом, на этот случай пишите в пожелания, что улучшить/пофиксить/заменить.
Как пользоваться ботом:
Вы квалифицированный инвестор и являетесь клиентом Т-Банк, тогда:
  1. Открыть дополнительный брокерский счет для алго-торговли (от нескольких часов, до 1 суток), чтобы не мешать "мух с котлетами"
  2. Получить токен для нового счета алго-торговли. Переходите в настройки Т-Инвестиций и в "Токены T‑Bank Invest API" жмете "Создать токен", выбираете созданный "Брокерский счет" ставите точку "Торговля" и жмете "Выпустить токен". Будет показан токен скопируйте его себе, его больше не покажут!
  3. Установка программы
  4. Запуск программы
  5. Настройки программы
  6. Запуск мониторинга, запуск стратегии
  7. Решение проблем: просмотр базы данных MongoDB, просмотр логов, просмотр состояния через docker log
FAQ
История изменений

release_0.1.11 - В разделе "Рынок" добавил колонку "TMON перфоманс". TMON - тикер фонда денежного рынка. Что это дает: 1) сравнение дохода набранной позы против набранной TMON на сумму, которую хотите использовать к экспирации. 2) Комиссия за вход/выход из позы. 3) Примерный срок выхода в безубыток, закрыть комиссию в 0. 4) Примерны срок когда поза начнет обгонять позу в TMON. если срок > дней до экспиры или срок < 0, то TMON выгоднее. Иногда срок > дней до экспиры, но "общая прибыль" > доход от TMON - это значит что в экспиру поза закроется в больший + чем TMON, т.к. часть комиссии за выход не берется. ! В настройках надо указать сколько руб. каждый день прибавляет TMON(TMON руб/день) и лучший ask TMON(TMON best ask)

release_0.1.10 - оптимизирована функция set_near_far(60 строк -> в 15), добавлены настройки комиссии брокера, теперь можно настраивать индивидуально,
на фронте и бэке добавлен токен для телеграмм бота, в дальнейшем будет добавлено управление через него. Пофиксил проблему пустого монитора при "restart_session"

release_0.1.9 - исправлен баг с переходом 20-го числа месяца для определения дальних и ближних фьючей, t-tech-investments - устанавливается не из PyPI(санкции)

release_0.1.8 - не явные ограничения(не видно в интерфейсе) вызов остановки из фронта(он не обфусцирован всегда) в 9.54
13.59, 18.39 перед началом аукционов открытия/закрытия торговых сессий
- комиссия считается по тарифу "Трейдер", 0.04% на фьючерс, 0.05% акции

release_0.1.7 - смена названия репозитария tinkoff-investments на t-tech-investments

release_0.1.6 - убрал колонку "открытая поза" в разделе "Рынок",
- в разделе "Торговля" убрал лишние переносы строк для статуса бота
- изменил формулу подсчета "Доход в экспирацию" в разделе Торговля колонка "Аналитика закрытия позы"

release_0.1.5 - лотность дальнего и ближнего фьюча считается отдельно, проблема с неадекватными значениями годового % исправлена,
но пока в коде остались лишние реквизиты для smar_pair

release_0.1.4 - добавлена таблица текущие позиции,
-пока расчет значений не всегда верный(связано с лотностью базы и фьюча)
-таблица текущие позиции в стадии активной доработки
-сейчас программа считает лотность ближнего и дальнего фьюча одинаковыми и берет данные из
ближнего фьюча, но это не так по NVTK, в следующем релизе поправлю!

release_0.1.3 - добавлен фильтр одноразовых прострелов,
- пофиксил нумерацию строк в таблице Рынок,
- уведомление при не штатном разрыве вебсокета

release_0.1.2 - улучшена стабильность получения данных,
- добавлена информация для открытия реверсной позиции(покупка фьючерса, шорт базы)
- выводится сообщение при закрытии websocket
- оптимизировано обновление данных в табличке.

release_0.1.1 - добавлено лицензионное соглашение


Реквизиты и контакты
·  ИНН: 760204679130
·  ОГРНИП: 325762700058078
·  Юридический адрес: г. Ярославль
·  Электронная почта: vl4d.arbitrage@yandex.ru
·  Реквизиты для платежей: р.сч.: 40802810420000826718, БИК: 044525104, корр. Счет: 30101810745374525104
Мы в социальных сетях:
Все фотографии, тексты и видеоматериалы принадлежат их владельцам и использованы для демонстрации. Пожалуйста, не используйте контент шаблона в коммерческих целях.
Made on
Tilda